Ereğli: Gün İçi Veriler EREGL İçin Ne Diyor?

Ereğli hissesi için çok sıkça temel alınan “ortalamaya dönüş” stratejisini farklı parametrelerle optimize etmek mümkündür. En iyi hale getirmek için yapılacak tercihlerin belli fedalar içereceği de açıktır. Kiminde daha fazla komisyon ödenirken, kiminde daha çok işlem mümkündür.  Tercihlerle gelişen bu durum için bir vaka çalışması ve sonuçlarını verebiliriz. 

En İyileme: Hangi Parametre, Ne Kadar?

Çalışma merkezine “ortalamadan sapma” alındığında ilk tercih yapılabilmektedir: sapma ne kadar olmalı? Bir gösterge üzerinden bunu yapacaksak, parametresini belirlemek bile ayrı tercih sebebidir. Ancak, temel değişmez: pozitif sapmalarda kısa pozisyon, negatif sapmalarda uzun pozisyon alınmaktadır.

Tercihler ve Sonuçlar

Gösterge parametresi ve sapma miktarı belirlendikten sonra, son 1 ay getirileri üzerinden gün içi testi yapabiliriz. Ereğli hisse performansına baktığımızda, ~%25 civarı getiri kaybı görmekteyiz. Bu durum elbette, uzun pozisyon almış olanları olumsuz etkilemektedir.  Yazı hazırlanırken bitmiş olan 22 işlem günü üzerinden tekrarlanabilir strateji üretiyoruz.

Saatlik olduğunu düşünürsek; periyod kapanışında karar alınabilir ve sonrakinde getiri hesabı yapılabilir. Ölçek birim alınırsa yıllıklandırılmış getiri %9 civarında kalmaktadır. Kaldıraç, 1: 7.22 uygulanacak şekilde düzenleme yapılırsa yıllıklandırılmış getiri %60 seviyesine gelmektedir.

Rehber olabileceğini düşünerek, tekrarlanabilir stratejileri, sürekli izlenebilir hale getirebiliriz. Farklı kategorilerde sınıflayarak, piyasayı anlamak için iletişim dilini sadeleştirebiliriz. Hatta benzer bakıştaki gruplar arası iletişim için de yalın dil olarak görülebilir.  Kullanım basitliği, izlenen ekranlara yakınlığıyla ölçülebilir. Ortalama 15 saniyede tüm kuralların gözle değerlendirilmesi, piyasa okumalarında avantaj getirebilecektir. Yukarıda belirtilen yıllıklandırılmış getirinin, enflasyon üstünde kalabilmesi de takip edilen kuralların zamanla iyileştirilmesiyle mümkündür.  Böylece, reel getiriye giden yolda sürdürülebilir kapı açılmış olacaktır.

Kategori: Boğa gösterge uyumsuzluğu (Aşırı Satım Tersine Dönüşü)

Kategori: Ayı gösterge uyumsuzluğu (Aşırı Alım Düzeltmesi)

Kategori: Uyumsuzluk ve hacim & Momentum Onayları

Kategori: Yanlış Uyumsuzluk Filtreleme & Hatadan Kaçınma

Kategori: Strateji Entegrasyonu & Risk Yönetimi

Geri besleme döngüsü çalıştırılırsa, sürekli iyileştirme mümkün olacaktır. Uyumsuzluk kısa dönem veride daha farklı sonuçlar verebilmektedir. Farklı dönem uzunlukları üzerinden bunu görmek mümkündür.

© Para Borsa