“Çapraz kur” gösterge uyumsuzluğu ve piyasa anomalileri

Bazı matematiksel kanıtlar üzerine deneme

Çapraz kur ve teknik göstergeler ile fiyat hareketi arasındaki uyumsuzluk, yalnızca gelişmekte olan piyasalara özgü bir olgu değil. Milyar dolarlık piyasa değerine hisseler üzerinde yapılan matematiksel modellemeler de aynı dinamiği doğruluyor: Uyumsuzluk, sürpriz rallilerin önünü açan bir “enerji birikimi” gibi çalışıyor.

Daha önceki çalışmalarımızda bahsettiğimiz matematiksel modelleri bir laboratuvar ortamında test ettiğimizde, karşımıza tutarlı bir tablo çıkıyor. İster çapraz kurlar gibi yapısal değer kaybı yaşayan bir varlık olsun, ister Apple gibi yüksek volatiliteye sahip bir teknoloji hissesi, temel sorulara matematiksel cevaplar bulmak mümkün hale geliyor: *Neden yükseliyor? Neden düşüyor? Potansiyel ne yönde ilerliyor?*

Aynı Dinamik, Farklı Varlıklar

Türk Lirası bazlı çapraz kurlar üzerinde 1991-2026 dönemi için yaptığımız nedensel analizde, fiyatın “yoğuşma” yönü ile teknik göstergelerin (RSI, Bollinger Bantları, MACD) eşik sinyalleri arasında........

© Para Borsa