Los bancos que quieran aprovechar la ventana de la Metodología Interna Fundacional debieran empezar desde ya a robustecer su test de uso – integrando sus modelos de probabilidad de incumplimiento en gestión de riesgo, aprobación y cobranza — sin esperar la publicación del texto definitivo de la Norma.

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Recientemente, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) puso en consulta una norma acerca del uso de modelos internos para riesgo de crédito, incluyendo tanto provisiones como capital. Aunque hasta ahora, formalmente el uso de modelos internos estaba permitido, ningún banco había solicitado autorización para operar con dichos modelos, lo que muestra que de facto dicha autorización era muy compleja.

Como se sabe, Basilea II y posteriormente Basilea III, comparten una lógica común orientada a elevar una serie de cargos de capital respecto de Basilea I. Sin embargo, subyace en el espíritu de Basilea permitir a los bancos operar con modelos internos (MI), con el objeto de incentivar a las entidades a desarrollar sus propias metodologías de gestión de riesgos y, cuando sus modelos de negocios así lo justifiquen, acceder a importantes ahorros de capital.

En la misma medida, se otorga flexibilidad a aquellas entidades que quieran apostar por modelos de negocios más agresivos en la toma de riesgos, pero haciéndoles pagar por la vía de mayores cargos de capital.

Así, la norma en consulta avanza hacia un cambio paradigmático profundo, dado que se traslada a los bancos la responsabilidad por desarrollar metodologías propias para gestionar sus riesgos idiosincráticos, dejando en manos del regulador la supervisión de las mismas.

La norma contempla un conjunto de aspectos de gran relevancia, dentro de los cuales cabe destacar:

Consolidación en el nuevo Capítulo 21-9. Unifica requisitos que hoy están fragmentados entre Anexos 1 y 2 del B-1 (provisiones) y el numeral 6 y Anexo 3 del 21-6 (capital), facilitando la consistencia metodológica a los requerimientos de provisiones y capital. Esto es puramente procedimental, pero es exactamente el tipo de barrera que la industria ha señalado como el obstáculo real, no la falta de........

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