Türbülansı yüksek sektör: bankacılık endeksine bakış

Sektörel endeksleri incelemeye devam edebiliriz. BIST Banka Endeksi (XBANK) tarihsel verileri, XMANA’ya kıyasla çok daha yüksek bir volatilite rejimi ve daha derin yapısal kırılmalar sergilemektedir. Kantitatif bir perspektifle, “en uzun mumlar” (ekstrem haftalık değişimler) üzerinden oluşturulan yoğunluk haritası ve stratejik yorumu aşağıdadır:

XBANK Ekstrem Hareket Yoğunluk Haritası (Haftalık Bazda)

Bu harita, endeksin normal dağılımın dışına çıktığı (fat-tail) ve momentumun karakter değiştirdiği kritik pencereleri gruplandırmaktadır:

Şok ve Kaos Kümesi (Negatif Ekstremler): Mart 16, 2025: %-26,46 (16.864’ten 12.375’e düşüş) – Veri setindeki en radikal “Black Swan” olayı. Mart 01, 2026: %-16,46 (19.108’ten 16.948’e düşüş). Mayıs 17, 2026: %-7,76. Ağustos 31, 2025: %-7,42.

Mart 16, 2025: %-26,46 (16.864’ten 12.375’e düşüş) – Veri setindeki en radikal “Black Swan” olayı.

Mart 01, 2026: %-16,46 (19.108’ten 16.948’e düşüş).

Mayıs 17, 2026:........

© Para Borsa